Séance n°1.2 Notions de base en séries temporelles

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Processus stochastique, bruit blanc, marche aléatoire, processus TS et DS

Mots clés : econometrie series temporelles

  • Ajouté par : Anna Tykhonenko (tikhonen@unice.fr)
  • Mis à jour le : 16 juillet 2020 01:51
  • Type : Séquence de cours
  • Langue principale : Français
  • Public : Licence
  • Discipline(s) :

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